Agony Bag se formó a principios de 1976 cuando el flautista y saxofonista Clive Jones, que había estado en Black Widow desde su inicio hasta su desaparición, se junto con el bateria original de Black Widow, Clive Box (mejor conocido como Bok) con la idea de formar una nueva banda. Bok había tocado en Pesky Gee! y en Black Widow con Clive y ambos aparecieron en el álbum seminal de Black Widow, 'Sacrifice'. De hecho, fue Bok quien había sido la fuerza motriz de Black Widow, lo que dio lugar a su infame espectáculo teatral satánico. Agony Bag iba a llevar esta presentación teatral un paso más allá con la introducción de disfraces y maquillaje para cada uno de los miembros de la banda y un escandaloso espectáculo para mejorar aún más el rendimiento musical. Bruce Cluley fue rápidamente incorporado a la guitarra y después de un par de bajistas sin éxito, Geoff Beaven entró para completar la formación clásica de Agony Bag. Clive ya había estado escribiendo material para la nueva banda y también asumió funciones vocales. Fueron sus canciones extrañas y convincentes, respaldadas por los poderosos arreglos de los otros miembros, lo que hizo que la banda fuera reconocida rápidamente.
Otro factor contributivo importante fue, sin duda, el desempeño salvaje de Clive en el escenario. Agony Bag pronto se convirtió en la banda de la que más se hablaba en su ciudad natal, Leicester, atrayendo a grandes audiencias para ver su increíble y emocionante espectáculo. Los conciertos de Agony Bag nunca fueron aburridos con Clive saltando por el escenario e incluso balanceándose desde las alturas. Se decía que Bruce tenía la guitarra más larga y que a menudo desaparecía del escenario, para deambular entre el público mientras seguía tocando furiosamente. Geoff era, con su cabello azul y sus leotardos ajustados a la piel, el posadero de la banda, mientras que Bok empujaba a la banda con una tormenta de percusión. Un espectáculo para la vista. Con su creciente reputación, la banda pronto atrajo la atención y en un concierto en 1978, fueron vistos por primera vez por su futuro gerente, Mark Pollard. Inmediatamente vio el potencial de la banda y firmaron los contratos. Se llevó a la banda fuera de la carretera para pulir tanto su acto como su imagen con el nivel profesional requerido para darse cuenta de ese potencial.
Esto incluyó la incorporación de las bailarinas Sue y Maggie al espectáculo, la actualización de su sistema de iluminación y megafonía y la contratación ayudantes de carretera, el fonógrafo Phil, Gez en las luces y Hoppy en la retaguardia. Esto le permitió poner un espectáculo totalmente profesional en el camino. La banda se relanzó con una gira europea y fue particularmente bien recibida en Alemania, donde construyeron una base de admiradores. De hecho, también se decidió que Alemania sería el lugar donde se grabaría el primer single de Agony Bag y en abril de 1979 ingresaron en el estudio de Kamen cerca de Dortmund para grabar 'Rabies is a Killer' y 'Never Never Land'. Durante el resto de ese año, Agony Bag tocó con fuerza en el Reino Unido y en el continente y durante este período Mark Pollard firmó abla banda con Monza Records para el lanzamiento del single. El disco fue lanzado el 7 de marzo de 1980 y la banda celebró con un gran concierto en Buzbys en su ciudad natal de Leicester, donde no habían tocado en doce meses.
Sus fanáticos se sorprendieron y se deleitaron con el nuevo nivel de profesionalismo alcanzado por la banda y, según algunos, este fue uno de los mejores conciertos que tocaron. La banda tocó fuerte para promocionar el single, pero desafortunadamente las ventas no cumplieron con las expectativas y eventualmente se desató una cierta desilusión, culminando con Bruce dejando la banda en octubre de 1980. Fue seguido por Geoff renunciando un mes después. Clive y Bok, apoyados por el mánager Mark Pollard, se reagruparon y agregaron a Ian Watts en la guitarra y Mick Wright en el bajo. Mark renovó la imagen de la banda en una de sus apariencias más poderosas y Agony Bag continuó por un tiempo más. Pero, al igual que con otras bandas, fue la combinación de los cuatro miembros originales lo que hizo Agony Bag lo que era, y esa magia no pudo ser reproducida. La banda se retiró por completo cuando el compositor y cantante Clive decidió irse el 29 de noviembre de 1980.